Προσωπικές Πληροφορίες

Θέμα ΔΔ:

Επιβλέπων Καθηγητής:

 ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ Β.

Μέλος επιτροπής-1:

 Τούντας Κανέλλος (Επίκουρος Καθηγητή ΓΠΑ)

Μέλος επιτροπής-2:

 Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης (Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Προσωπική Ιστοσελίδα:

Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ελληνικά

 Μετά από δύο περιόδους χρηματοπιστωτικής απορρύθμισης, οι κρίσεις των τιμών των γεωργικών προϊόντων του 2007-2008 και του 2010-2011 σηματοδότησαν την ανάγκη μεταστροφής προς την αγορά γεωργικών χρηματοοικονομικών παραγώγων ως μέσο διαχείρισης του κινδύνου των δυσμενών μεταβολών των τιμών. Δεδομένου ότι οι αγορές γεωργικών προϊόντων χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιότητα (uncertainty) και αστάθεια (volatility) ως προς τις τιμές  αλλά και ότι η χρηματοοικονομική κερδοσκοπία θεωρήθηκε ως ένας από τους κύριους διαμορφωτές των τιμών των γεωργικών προϊόντων η διεξοδικότερη μελέτη των μεθόδων τιμολόγησης των χρηματοοικονομικών παραγώγων μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εν λόγω αγοράς. Η ανάπτυξη, άλλωστε, μοντέλων στοχαστικής μεταβλητότητας είναι αναγκαία καθώς τα περισσότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη αλλάζουν με αβέβαιο τρόπο δημιουργώντας πολύπλοκες συσχετίσεις οι οποίες δεν μπορούν να εξηγηθούν με ντετερμινιστικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, η συμπεριφορική χρηματοοικονομική, μέσω των στοχαστικών μοντέλων τιμολόγησης, μπορεί να προσφέρει έναν ικανοποιητικότερο τρόπο επεξήγησης των ανωμαλιών και αποκλίσεων των τιμών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο συνδυασμός, μάλιστα των παραπάνω στοχαστικών μοντέλων με την έννοια της βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με σημαντικές μακροπρόθεσμες δυνατότητες απόδοσης.

Αγγλικά

 After two periods of financial deregulation, the agricultural price crises of 2007-2008 and 2010-2011 signaled the need to shift towards the agricultural financial derivatives market as the golden mean for managing the risk of adverse price movements. Given the fact that, high uncertainty and volatility characterize agricultural markets  and that financial speculation has been considered as one of the main factors affecting the agricultural prices, a more thorough study-regarding pricing methods of financial derivatives-could contribute to the efficiency of that market. The development, after all, of stochastic volatility models is significant since financial figures change in an uncertain way providing complex correlations, that cannot be explained in a deterministic way. More specifically, behavioral finance, through stochastic pricing models, provide an holistic way of explaining price abnormalities and deviations in financial markets. In fact, combining these stochastic models with sustainability in the investment process could contribute to the enhancement of a portfolio with significant long-term performance potentials.

Σύντομο Βιογραφικό

 Εκπαίδευση

• 03.2023-σήμερα: Υποψήφια Διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αθήνα                                                        
• 9.2017- 8.2022: Πτυχίο Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (βαθμός: 8.27)

Επαγγελματική Εμπειρία

• 2.2023 – σήμερα: ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Αθήνα
• 03.2022-05.2022: Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Προγραμματισμού: Πρακτική Άσκηση
• 07.2021 – 08.202: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας: Πρακτική Άσκηση (παρακολούθηση υλοποίησης δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης)

Ερευνητικές εργασίες - Δημοσιεύσεις